Lệnh bị lọc và lệnh ma: đo giá trị thật của một bộ lọc

Lệnh bị lọc và lệnh ma là gì?

Mỗi bộ lọc (điểm tối thiểu, phiên, volume, khoảng cách Stoploss…) chia setup thành hai nhóm: được vào lệnh và bị chặn. Phần lớn trader chỉ nhìn nhóm thứ nhất.

Lệnh ma là cách nhìn nhóm thứ hai: setup bị chặn vẫn được theo dõi ngầm như thể đã vào lệnh, với cùng Stoploss, cùng chốt lời, cùng quy tắc thoát. Khi lệnh ma kết thúc, kết quả theo R được ghi riêng.

Vì sao phải đo cả lệnh bị chặn?

• Một bộ lọc luôn làm số liệu nhóm còn lại thay đổi, kể cả khi nó chặn ngẫu nhiên. Tỷ lệ thắng tăng chưa chứng minh được gì.
• Câu hỏi đúng là so sánh hai nhóm. Bộ lọc có ích khi R trung bình của lệnh bị chặn thấp hơn rõ rệt lệnh được vào.
• Chặn nhầm lệnh tốt cũng là chi phí. Mỗi lệnh tốt bị chặn là lợi nhuận bị bỏ lỡ, và số lệnh ít đi khiến thống kê kém tin cậy hơn.

Những hiểu lầm thường gặp

• Dòng Filtered dương nghĩa là bộ lọc sai. Đó chỉ là dấu hiệu bộ lọc có thể quá chặt. Cần đánh giá cùng R trung bình, drawdown, tần suất lệnh và hành vi trên dữ liệu ngoài mẫu.
• Dòng Filtered âm nghĩa là bộ lọc tốt. Chưa đủ. Nếu lệnh được vào cũng âm, bộ lọc chỉ đang chọn giữa hai nhóm kém.
• Tỷ lệ thắng tăng là đủ. Bộ lọc có thể tăng tỷ lệ thắng nhưng giảm R trung bình, nếu nó chặn chính những lệnh chạy xa.
• Vài lệnh ma là đủ để kết luận. Nhóm bị chặn thường ít lệnh; vài lệnh thắng lớn có thể làm cả nhóm trông rất khác.

Ví dụ trên biểu đồ

Sơ đồ minh họa.

Hai tình huống với số liệu giả định:

AURORA theo dõi lệnh bị lọc thế nào?

• Nhãn ⛔ 1st / ⛔ 2nd hiện tại nến BREAK bị chặn. Rê chuột để xem lý do, ví dụ:
  • Score dưới mức tối thiểu.
  • Stoploss quá xa (tính theo ATR).
  • Volume yếu hoặc có cờ hấp thụ.
  • Phiên bị lọc, vùng NO-TRADE.
  • Stoploss nằm sai phía giá.
• Lệnh ma dùng cùng F-SL, TP1, TP2, cùng chính sách thoát và cài đặt hòa vốn với lệnh thật.
• Dòng ⛔ Filtered trên Dashboard: số lệnh ma, tỷ lệ thắng, tổng R và R trung bình. Ô kết quả xanh khi tổng R ≤ 0 (bộ lọc đang loại lệnh kém), đỏ khi dương.
• Riêng AURORA Pro: setup SUNNY và SMC bị chặn cũng hiện nhãn ⛔ SUN / ⛔ SMC kèm lý do. Lệnh ma hiện chỉ được theo dõi cho BREAK.

Không dùng AURORA, bạn vẫn làm được điều này: ghi lại các setup đã bỏ qua và kết quả “nếu đã vào lệnh” trong nhật ký.

Giới hạn của lệnh ma

• Cỡ mẫu nhỏ. Nhóm bị chặn thường ít lệnh; kết luận cần đủ dữ liệu và nên kiểm tra trên giai đoạn ngoài mẫu.
• Không tranh vốn. Lệnh ma chạy độc lập với lệnh thật, có thể trùng thời gian, nên không phản ánh giới hạn vốn hay một vị thế tại một thời điểm.
• Mỗi lúc chỉ một lệnh ma. Khi đang có một lệnh ma, BREAK bị chặn tiếp theo không được theo dõi, nên dòng Filtered có thể đếm thiếu.
• Bộ lọc gắn với giai đoạn thị trường. Một bộ lọc chặn đúng trong năm xu hướng mạnh có thể chặn sai trong năm đi ngang. Kiểm tra trên nhiều giai đoạn trước khi đổi cài đặt. Kết quả quá khứ, chưa tính phí.