Học trading như một quy trình ra quyết định

ATRAverage True Range

Biên độ dao động trung bình của giá trong N nến gần nhất. Dùng để đo độ biến động và đặt khoảng cách Stoploss phù hợp với thị trường.

R-Multiple

Kết quả của một lệnh tính theo bội số của rủi ro ban đầu. Lỗ đúng Stoploss là −1R; lãi gấp đôi rủi ro là +2R.

F-SLFixed stop loss

Stoploss cố định của một lệnh, chốt tại thời điểm vào lệnh theo quy tắc của setup. Là cơ sở để tính 1R và khối lượng.

RVOLRelative Volume

Volume hiện tại so với mức bình thường. Đo theo cùng giờ trong ngày giúp loại bỏ ảnh hưởng của phiên giao dịch.

SweepLiquidity sweep

Giá chọc qua một đỉnh hoặc đáy rõ ràng rồi đóng cửa quay lại, thường sau khi kích hoạt các lệnh chờ quanh mức đó.

MSSMarket Structure Shift

Giá đóng cửa vượt qua đỉnh (hoặc đáy) gần nhất của nhịp điều chỉnh, xác nhận lực quay lại theo hướng mong đợi.

FVGFair Value Gap

Khoảng trống giá trong mô hình ba nến, khi râu nến thứ nhất và nến thứ ba không chồng lên nhau. Cho thấy giá di chuyển một chiều rất nhanh.

OOSOut-of-sample

Giai đoạn dữ liệu không dùng khi chọn tham số. Kết quả OOS cho biết cấu hình có hoạt động ngoài dữ liệu đã tối ưu hay không.

• Win rate và Avg R: con số nào quan trọng hơn?
• Profit Factor là gì?
• Drawdown là gì?
• Bao nhiêu lệnh thì đủ để kết luận?
• In-sample và Out-of-sample
• Overfitting: khi hệ thống chỉ giỏi với quá khứ
• Phí và trượt giá: lợi thế nhỏ biến mất thế nào
• Lệnh bị lọc và lệnh ma: đo giá trị thật của một bộ lọc
• Strategy Validator: kiểm chứng AURORA có tính phí và khớp lệnh thật
• Nguồn gốc dữ liệu: biết con số trên biểu đồ đến từ đâu

Bước tiếp theo