Strategy Validator: kiểm chứng AURORA có tính phí và khớp lệnh thật

Strategy Validator là gì?

Dashboard trên biểu đồ ghi kết quả kế hoạch lệnh theo R, giả định vào lệnh đúng giá đóng nến và chưa tính chi phí. Strategy Validator là bản strategy của AURORA: cùng tín hiệu, nhưng chạy trong Strategy Tester của TradingView như một tài khoản mô phỏng.

Vì sao cần bước kiểm chứng này?

• Chi phí ăn vào từng lệnh. Với Stoploss gần, phí và trượt giá có thể chiếm một phần lớn của 1R.
• Khớp lệnh thật không hoàn hảo. Gap và trượt giá làm rủi ro thực tế lệch khỏi 1R danh nghĩa.
• Drawdown quyết định bạn có trụ được không. Một hệ thống lãi nhưng có chuỗi sụt vốn sâu có thể không dùng được với tài khoản quỹ.

Những hiểu lầm thường gặp

• Backtest đạt là chắc lãi. Không. Đây vẫn là kết quả quá khứ, dù đã có chi phí.
• Phí mặc định hợp với mọi người. Mức mặc định (0.05% mỗi lệnh + 2 tick trượt giá) chỉ là giá trị tạm. Cổ phiếu và crypto thường tính phí theo %, Futures theo hợp đồng, CFD và Forex chủ yếu qua spread.
• Tối ưu trên toàn bộ lịch sử. Chỉnh tham số tới khi đẹp trên toàn bộ dữ liệu là cách nhanh nhất để có một cấu hình chỉ đẹp trong quá khứ.
• Cài đặt Validator không cần giống chỉ báo. Khác Market Preset, Trading mode hay Entry Filter Profile thì Validator đang kiểm tra một hệ thống khác.

Ví dụ trên biểu đồ

Hình minh họa.

Dùng Strategy Validator của AURORA thế nào?

Thiết lập:

1. Thêm Validator vào cùng biểu đồ với chỉ báo, đặt cùng Market Preset, Trading mode. Ở AURORA Pro, đặt thêm cùng Trading Style và Entry Filter Profile.
2. Mở Strategy Properties, thay phí và trượt giá bằng số liệu của broker hoặc sàn bạn dùng.
3. Khối lượng: mặc định rủi ro 1% vốn mỗi lệnh, tính từ khoảng cách Stoploss. Ô Round qty to lot step làm tròn theo lô: 100 cho cổ phiếu Việt Nam, 0.001 cho crypto…
4. Đòn bẩy: ô Max position notional (mặc định 5 lần vốn) phải khớp với Margin trong Strategy Properties (mặc định 20%). Tài khoản không đòn bẩy: đặt 1 và Margin 100%.

Giả định khớp lệnh:

• Lệnh market khớp ở nến kế tiếp. Khối lượng, SL, TP tính từ giá đóng nến tín hiệu, nên 1% là rủi ro mục tiêu; rủi ro thực tế có thể lệch khi có gap.
• Chia khối lượng: 50% TP1 + 50% TP2. Với Runner (Pro): 50% / 25% / 25%. Các lệnh này được đặt ngay khi vào lệnh. Khối lượng quá nhỏ, ví dụ 1 hợp đồng, không chia được.
• Lệnh chờ Pullback khớp theo ô Verify price for limit orders trong Strategy Properties. Hãy so sánh 0 tick với 1 tick trở lên.
• Validator mặc định không phát alert JSON, vì JSON mô tả kế hoạch của chỉ báo, không phải lệnh khớp trong Strategy Tester.

Chia giai đoạn:

• Ô Backtest từ ngày / đến ngày giới hạn khoảng vào lệnh. Lệnh còn mở khi hết khoảng được đóng với nhãn WINDOW.
• Ô Sample tag (IS / OOS) gắn nhãn vào tên lệnh.

Đọc tên lệnh trong danh sách lệnh:

Lệnh đóng ghi TP1, TP2, SL, hoặc EXIT / TIME / REV / NEXT như trên chỉ báo.

Quy trình kiểm chứng gợi ý:

1. Chọn mã, khung thời gian, đặt chi phí đúng.
2. Đặt khoảng In-sample, ví dụ 2/3 lịch sử đầu, và chỉnh cấu hình ở đây.
3. Giữ nguyên cấu hình, chuyển sang khoảng Out-of-sample còn lại, ghi kết quả.
4. Mỗi lần chỉ đổi một yếu tố; so sánh R trung bình, drawdown lớn nhất, Profit Factor và số lệnh.
5. Lặp lại trên vài mã khác cùng loại thị trường trước khi tin vào một cấu hình.

Giới hạn của Strategy Validator

• Độ sâu dữ liệu phụ thuộc gói TradingView; ít dữ liệu thì ít lệnh, kết luận yếu.
• Mô phỏng không phải thực tế: spread biến động, phí qua đêm, độ trễ của bot và thanh khoản lúc tin tức không được mô phỏng đầy đủ.
• Out-of-sample chỉ dùng được một lần. Nếu xem kết quả OOS rồi quay lại chỉnh tiếp, giai đoạn đó đã trở thành in-sample.
• Kết quả quá khứ không đảm bảo tương lai. Validator là bộ lọc để loại cấu hình yếu, không phải công cụ dự báo lợi nhuận.