Volume nói gì và không nói gì?

Volume là gì?

Volume là số lượng được giao dịch trong một cây nến: số cổ phiếu, số hợp đồng, hoặc (với Forex) số lần giá thay đổi. Volume cho biết mức độ tham gia: thị trường đang sôi động hay yên ắng.

Mỗi giao dịch luôn có một người mua và một người bán, nên volume không tự cho biết phía nào thắng. Để đọc được điều đó, phải đọc volume cùng với cây nến.

Volume cho biết gì?

• Sự tham gia: cú phá vỡ kèm volume lớn hơn bình thường cho thấy nhiều người tham gia hơn.
• Nỗ lực và kết quả: volume lớn mà giá đi xa là nỗ lực có kết quả; volume lớn mà giá gần như đứng yên là dấu hiệu phía bên kia đang hấp thụ.
• Thay đổi hành vi: volume tăng dần qua nhiều nến thường đáng tin hơn một nến đột biến.

Những hiểu lầm thường gặp

• Volume lớn là tín hiệu mua. Volume lớn ở cuối một cú tăng dài có thể là phía bán đang chốt hàng.
• So volume với trung bình cả ngày. Volume luôn cao vào giờ mở cửa các phiên lớn. Phải so với cùng giờ các ngày trước; con số đó là RVOL theo giờ trong ngày.
• Volume Forex là dòng tiền thật. Phần lớn là tick volume: số lần giá thay đổi, chỉ dùng được ở mức tương đối.
• Volume CFD vàng là volume sàn. CFD không có volume sàn gốc; volume của hợp đồng Futures vàng chỉ là volume tham chiếu.

Ví dụ trên biểu đồ

Hình minh họa. Nến lúc 19:00 có volume gần gấp đôi trung bình ngày, nhưng đó là mức bình thường của giờ đó.

AURORA dùng volume thế nào?

• Volume Engine cộng điểm vào Score từ các yếu tố bạn bật / tắt được:

  • RVOL theo giờ trong ngày.
  • Vị trí so với VWAP.
  • Chaikin Money Flow.
  • Delta ước lượng từ khung thấp.
  • Open Interest (crypto).

  Yếu tố nào không có dữ liệu thì bị bỏ qua, không bị trừ điểm.

• Market Preset chọn nguồn volume phù hợp:

  • STOCK dùng volume sàn đầy đủ.
  • FOREX chỉ dùng RVOL.
  • CFD dùng volume tham chiếu từ Futures.
  • CRYPTO dùng volume sàn và Open Interest.

• Volume Quality chấm volume cùng với cây nến, gắn cờ hấp thụ.

• Bộ lọc volume mặc định tắt.

• Dashboard có dòng 🔊 Volume với RVOL hiện tại và nguồn dữ liệu.

Volume không nói gì?

• Hướng đi sắp tới. Volume mô tả những gì đã xảy ra trong nến, không dự báo.
• Ai đang giao dịch. Biểu đồ không cho biết đó là quỹ lớn hay nhà đầu tư nhỏ.
• Toàn bộ thị trường. Với Forex và CFD, volume chỉ là của broker hoặc của thị trường tham chiếu, không phải toàn bộ khối lượng giao dịch.