Tính khối lượng lệnh thế nào?

Tính khối lượng lệnh là gì?

Tính khối lượng là quyết định đánh bao nhiêu để khi chạm Stoploss, bạn mất đúng số tiền đã định:

Khối lượng = Số tiền rủi ro ÷ (Khoảng cách Stoploss × Giá trị mỗi điểm)

• Số tiền rủi ro = vốn × % rủi ro mỗi lệnh. Đây chính là 1R tính bằng tiền.
• Khoảng cách Stoploss = |Giá vào − Stoploss|.
• Giá trị mỗi điểm = số tiền lãi / lỗ khi giá đi 1 đơn vị, với 1 đơn vị khối lượng (1 lot, 1 hợp đồng, 1 cổ phiếu).

Ví dụ cụ thể

Giá trị mỗi điểm có thể khác nhau giữa các broker (kích thước lot vàng, đơn vị tiền của tài khoản). Hãy kiểm tra thông số sản phẩm trên nền tảng của bạn.

Vì sao không nên đánh khối lượng cố định?

• Rủi ro thay đổi theo Stoploss. Cùng 0.1 lot vàng, Stoploss 3 USD mất 30 USD; Stoploss 30 USD mất 300 USD.
• Thống kê theo R mới có ý nghĩa. Khi mỗi lệnh thua mất đúng 1R, kết quả các lệnh so sánh được với nhau.
• Chuỗi thua được kiểm soát. Rủi ro 1% mỗi lệnh, chuỗi 10 lệnh thua liên tiếp làm vốn giảm khoảng 9,6%, không phải mất một nửa tài khoản.

Những lỗi thường gặp

• Tính khối lượng trước, đặt Stoploss sau để “vừa” với khối lượng: Stoploss lúc đó không còn là mức vô hiệu hóa.
• Làm tròn lên. Luôn làm tròn xuống theo bước lô; làm tròn lên là rủi ro nhiều hơn kế hoạch.
• Nghĩ đòn bẩy làm tăng rủi ro. Đòn bẩy chỉ giảm ký quỹ cần dùng. Rủi ro do khối lượng và Stoploss quyết định. Điều cần kiểm tra là giá thanh lý phải nằm xa hơn Stoploss.
• Quên phí và trượt giá. Với Stoploss gần, chi phí làm khoản lỗ thực tế lớn hơn 1R.

Ví dụ trên biểu đồ

Hình minh họa.

AURORA hỗ trợ tính khối lượng thế nào?

• Kế hoạch lệnh cho sẵn khoảng cách Stoploss: nhãn F-SL ghi giá và % khoảng cách so với giá vào; thẻ chi tiết lệnh hiện Entry, F-SL, TP1, TP2.
• Nhãn 🛡 T-SL ở mép phải cho % rủi ro nếu vào lệnh ngay tại giá hiện tại.
• Strategy Validator tính khối lượng theo % rủi ro trên vốn (mặc định 1%), có ô làm tròn theo bước lô và giới hạn đòn bẩy. Đây là cách xem kết quả gần với giao dịch thật nhất.
• Khi Stoploss rộng (ví dụ nhãn ⚠SL của SMC), khối lượng phải nhỏ lại tương ứng.

AURORA không tự đặt lệnh hay tính khối lượng trên tài khoản của bạn; con số cuối cùng phụ thuộc thông số sản phẩm ở broker.

Giới hạn

• Gap và trượt giá có thể làm khoản lỗ vượt 1R.
• Khối lượng tối thiểu. Với vốn nhỏ hoặc Stoploss rất rộng, khối lượng đúng có thể nhỏ hơn mức tối thiểu của broker; khi đó nên bỏ qua lệnh.
• % rủi ro bao nhiêu là hợp lý phụ thuộc chiến lược và mức sụt giảm bạn chịu được; xem thêm bài Drawdown.